La Fundación Sax-Ensemble se constituyó en 1993, promovida por un grupo de compositores, intérpretes y aficionados a la Música. Mediante la iniciativa privada de esta Fundación se han coordinado las actividades de conciertos y creaciones musicales del grupo Sax-Ensemble, enfocadas a la promoción del arte musical actual, agrupando cuantas voluntades de otras entidades públicas o privadas se orientan hacia los mismos fines.
Esta Fundación organiza el ciclo “Música para el Tercer Milenio” que se desarrolla de octubre a diciembre en diversas salas de la Comunidad de Madrid. En este ciclo además del Grupo Sax-Ensemble han participado intérpretes invitados de numerosos paises con el objeto de efectuar una muestra lo mas amplia posible del estado actual de la música contemporánea tanto en el plano europeo como internacional.
También se organizan otras actividades como la “Tribuna Sax-Ensemble” para jóvenes compositores y para jóvenes intérpretes y numerosas cursos de formación , entre los que destaca la ”Universidad Europea del Saxofón”, y el «Curso Internacional de Música de Almagro«. Desde 2012 este último curso se ha ampliado con un «Campamento musical» dedicado a formar a los más jóvenes intérpretes. También se promueven becas para los estudiantes que participan en estos cursos.